1. Создайте ваше VPN подключение, но не подключайтесь к интернету или если подключились, то не отключайтесь от интернета до окончания описанных ниже действий.
2. В реестре Windows (Пуск->Выполнить->"regedit") найдите следующую ветку:

"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

(если хотите сделать автозапуск только для текущего пользователя) или

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

(если хотите сделать автозапуск для всех пользователей)
В этой ветке создайте "строковый параметр" (правой кнопкой мыши -> «Создать» -> «строковый параметр») с произвольным именем.
2. В качестве значения созданного параметра внесите строку вида:

rasdial "имя_вашего соединения" <логин> <пароль> (Например: rasdial "VPN connection" nz15vl 1234)

3. Закройте реестр и перезагрузите компьютер.